单项选择题
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。
A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值 D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
单项选择题 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。