单项选择题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD)
单项选择题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。