单项选择题 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

单项选择题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

单项选择题 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。

单项选择题 （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

单项选择题 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。