单项选择题
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A.Delta的取值范围为（-1.1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
单项选择题 若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
单项选择题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
单项选择题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
单项选择题 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
