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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为()美元。

A.99.15
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.95.16

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