单项选择题
根据收益率曲线,一年期的收益为4.7%,五年期的收益为5.1%,则面值为1元的零息债券的远期价格P0(1,5)=()美元。假设债券到期以面值赎回,且收益为连续利率。
A.0.8122B.0.8164C.0.8222D.0.8236E.0.8256
单项选择题 假设当前的短期利率为4%,其标准差为每年1%。当短期利率增长到8%时,CIR 模型的标准差的变化情况是()。
单项选择题 表给出零息债券的价格,互换中固定利率换成浮动利率,则应收取的固定利率为(),每6个月支付一次,面值为B0不变,为期五年。
单项选择题 下面不属于利率模型评价标准的是()。