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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

根据收益率曲线,一年期的收益为4.7%,五年期的收益为5.1%,则面值为1元的零息债券的远期价格P0(1,5)=()美元。假设债券到期以面值赎回,且收益为连续利率。

A.0.8122
B.0.8164
C.0.8222
D.0.8236
E.0.8256

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