单项选择题
VaR模型应用体现在()。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
A.123 B.23 C.124 D.134
单项选择题 期权定价的决定因素有()。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度
单项选择题 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元,这意味美元是本币,假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天,问一个月后的远期汇率是多少?()
单项选择题 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动,其相关系数为()。