单项选择题
债券交易商拥有2010年到期的6，000，000美元收益率为71/2％国债的存货。交易商希望通过用收益率为8%债券期货期权来对冲这些债券。转换因子为0.9580为了调整71/2％和8％票面收益率之间的差异。债券交易商应该使用多少期权来实现加权对冲？（）
A.卖出60份的看涨期权 B.卖出60份的看跌期权 C.卖出57份看涨期权 D.卖出57份看跌期权
单项选择题 期权的溢价受以下因素影响（）
单项选择题 在黄金期货合约的交割月份，现金和期货价格应为（）
单项选择题 2月份，一位小麦农民估计他的作物产量将达到25，000蒲式耳。当地报价为每蒲式耳2.523/4美元。为了提供价格保护，他以2.623/4美元的价格出售了5份7月到期的小麦合约来对冲风险。在6月份收获其作物后，他以2.571/2蒲式耳的期货价格进行了平仓，并以2.481/2美元的价格卖出现金小麦。考虑到现金和期货，小麦作物的收入是（）
