单项选择题
根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％ B.2．89％ C.3．32％D.5．78％
多项选择题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
多项选择题 对二又树模型说法正确是（）。
多项选择题 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
多项选择题 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
