单项选择题
已知无风险资产收益率为5%，市场组合的预期收益率为15%。理财师测算某股票组合的预期收益率为20%，该组合的P 系数为1.3。根据资本资产定价模型，理财师的以下判断正确的是（）。
A.该股票组合价值被高估B.该股票组合价值被低估C.该股票组合的定价是合理的D.该股票组合不存在套利机会
单项选择题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）之间的关系，以下说法错误的是（）。
单项选择题 已知某股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期期限。根据看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法错误的是（）。
单项选择题 以下因素中会造成股票看跌期权价值上升的是（）。
