单项选择题 根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。

单项选择题 假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（）。

单项选择题 股票Y 的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z 的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z 的Treynor 指数分别为（）。