多项选择题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
多项选择题 下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。
多项选择题 以下关于希腊字母说法正确的是（）。
多项选择题 （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
多项选择题 下列关于Vega的说法正确的有（）
多项选择题 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
