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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%(每半年支付一次利息)、转换因子系数为1.3750的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),则该标准券的期货报价为()美元。(假设一年为365天)

A.120.5968
B.110.5689
C.92.5073
D.90.3493
E.88.3493

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