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问答题

计算题

一家英国公司向美国某公司出售引擎并从其购买零件。假设有一笔15亿美元的应收账款和一笔7.4亿美元的应付账款。他还有6亿美元的借款,现汇汇率是$1.5128/£。这家英国公司用美元和用英镑表示的美元交易风险各是多少?假设英镑升值到$1.7642/£,这家英国公司用英镑表示的美元交易风险损益是多少?

【参考答案】

(1)该企业的外汇净流入=15-7.4-6=1.6亿美元,按现在的汇率$1.5128/£,换算成英镑为净流入1.6亿美元......

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问答题 某针织服装公司出口到英国的产品约在一个月后会收到10000英镑,目前有两种可能的预期: (1)下月英镑会贬值3%; (2)下月英镑会升值2%。第一种可能性发生的概率为70%,第二种可能性发生的概率为30%。假设英镑的即期汇率为1英镑=13.65元人民币,目前公司拥有以下信息: (1)一个月远期汇率为1英镑=13.60元人民币; (2)英镑一个月的存款利率为0.7%,贷款利率为0.8%,一个月的人民币存款利率为0.2%,贷款利率为0.3%; (3)1个月期英镑买入期权的执行价格为1英镑=1.64美元。 问:该公司应如何选择保值方式。

问答题 签订该合约是否会给公司带来风险?如何看待这种风险?

问答题 当即期汇率为1欧元=1.08美元时,该公司的3份合约预计节约多少美元?当时美元对人民币价格始终稳定在1美元=8.20元人民币左右,该公司预计节约多少人民币?

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