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ICBRR银行风险与监管国际证

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单项选择题

若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()

A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法

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单项选择题 不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。

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