单项选择题
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()
A.DeltaNormal法 B.利史模拟法 C.蒙地卡罗法 D.情景分析法
单项选择题 不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。
单项选择题 积极进行期权交易的银行,应该采用的期权风险资本计提的方法为:()。
单项选择题 透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时,总净头寸的资本要求是多少百分比:()。