单项选择题
某投资者拥有一个组合具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成），如表所示。该投资者决定通过增加证券A 的持有比例，来创造一个套利组合。则套利组合的期望收益率是（）。
A.5.85%B.7.63%C.9.36%D.11.24%E.13.85%
单项选择题 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（）。
单项选择题 一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益，如表所示。激进型企业的管理层在具有与保守型企业股票相同的风险特性的项目中使用的临界利率是（）。
单项选择题 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（）。
