单项选择题
某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
A.匹配账户策略；基本没有什么剩余风险 B.匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险 C.做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险 D.做市商策略；基本没有什么剩余风险
单项选择题 期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
单项选择题 对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
单项选择题 对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。
