单项选择题
根据下面信息回答第问题。一份美式看涨期权六个月到期,执行价格是44美元,现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。
该看涨期权的内在价值是()美元。
A.2B.8C.10D.12E.14
单项选择题 股票现在的市场价格是30元,年平均连续红利率为5%,无风险连续复利为10%,若该股票6个月期的远期合约的交割价格为35元,则该远期合约空头的价值和远期价格分别为()元。
单项选择题 某公司买入了一份外汇远期合约,约定在90天后以1.5USD/GBP 的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后,现货市场的汇率为1.61USD/GBP ,则该公司将()。
单项选择题 一份股票远期合约,标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月,股票现在的价格是50元,连续复利的无风险年利率为10%,则这份远期合约的价格为()元。