单项选择题
A.1/（c1+c2）
B.c1/（c1+c2）
C.c2/（c1+c2）
D.c12/（c1+c2）
E.c22/（c1+c2）
单项选择题 一个决策者有9个单位资产，并且具有效用函数u（x）=2x2+10，他面临的随机损失的数学期望为4个单位资产，方差为10，则为预防其面临的随机损失，该决策者最多能承受保费（）个单位。
单项选择题 股票A 的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E （r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）。
单项选择题 考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望持有的投资组合的收益是1125美元，则D 、E 及国库券的价值分别是（）美元。
，x∈[0，c1]和u2（x）=x-1/2c2，x∈[0，c2]。