新资产组合方差是多少？_在线考试题库网

财务管理

问答题

案例分析题假定投资者持有的资产组合中有2只股票，其中A股票占60%，B股票占40%。A股票收益率方差0.04，β值0.80；B股票收益率方差0.16，β值1.6；B股票与A股票收益率之间协方差0.04；市场组合期望收益率Rm=0.12，方差0.04；无风险利率0.04，投资者可按此利率无风险借入或借出资本。试计算：

新资产组合方差是多少？

【参考答案】

新资产组合方差=（1+12%）²*0.04=0.0502

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