单项选择题
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A.卖出国债期货1364万份 B.卖出国债期货1364份 C.买入国债期货1364份 D.买入国债期货1364万份
单项选择题 若公司项目中标，同时到期日欧元／人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是（）。
单项选择题 该公司需要人民币／欧元看跌期权手。（）
单项选择题 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
