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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题

假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010/2015美元,在伦敦市场上为1英镑=2·2020/2025美元。请问在这种市场行情下,(不考虑套汇成本)如何套汇?100万英镑交易额的套汇利润是多少?

【参考答案】

在伦敦卖英镑再在纽约买英镑,获利=100万×2.2020÷2.2015-100万=227英镑

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问答题 假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元,东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元,若套汇者以100万美元套汇,问套汇是否有利可图?所得是多少?

问答题 某日,纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80,法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00,伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场,套汇结果如何?

问答题 如果某英商持有£120万,当时纽约市场上年利率为10%,伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为£1=$1.75—1.80,3个月的远期汇率为£1=$1.65—1.72,试问:该英商应将£120万投放在哪个市场上?能获利多少?这种操作过程如何进行?称为什么业务?如这个英商手中无钱,是否也能做这种业务?

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