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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

考虑一个6个月期的远期合约的多头状况,标的证券是一年期贴现债券,远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率(连续复利)为年利率6%,债券的现价为930美元。该远期合约多头头寸的价值为()美元。

A.8.08
B.7.09
C.0
D.-7.09
E.-8.08

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