问答题
当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
这种情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且， 期权的Delta是N（d1）=0.64。
问答题 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？
问答题 解释风险中性定价定理。
问答题 不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？
