单项选择题 一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息1.5美元。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。

单项选择题 某看涨期权的各项参数如下：则用Black-Scholes 期权定价模型计算欧式看涨期权的价格为（）美元。

单项选择题 不支付红利的股票当前价格是75美元，股票的年波动率是18.25％，当前连续计复利的无风险利率是5％。现有的某一3年期欧式看涨期权的执行价格是90美元，假设该股票的价格每年将按比例地上升或者下降，且其在任何一年中股票价格将会上升的概率是60％，那么该欧式看涨期权的价值是（）美元。