单项选择题 对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关

单项选择题 现代资产组合理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（） Ⅰ.资产组合选择理论 Ⅱ.资本结构理论 Ⅲ.资本资产定价模型 Ⅳ.套利定价理论

单项选择题 假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者有的一个投资组合特征如下表 根据上述特征，该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加证券A的持有比例，并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有（） Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3 Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3 Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5 Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1