单项选择题 随着一个投资组合中两只证券之间相关系数的变化，（）。

单项选择题 两只证券A 和B 收益率变动的相关系数为1。某天证券A 因公司出现重大利好而涨停，投资人立刻买入证券B。该策略在理论上（）。

单项选择题 某投资人拟在6只ETF 基金中选择3只构建投资组合，这6只基金分别是：博时黄金交易型开放式证券投资基金场内份额（简称“博时黄金”），华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（简称“黄金ETF”），华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称“华夏300”），华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称“300ETF”），华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（简称“券商ETF”），上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（简称“金融ETF”）。该投资人初步拟定了下面四种投资组合，你认为风险最小的投资组合是（）。