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招商银行应知应会

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问答题

案例分析题

请观察以下2项债券信息:

根据以上债券基本信息,假设平均回购利率是4%。

对于能做债券套利的标的,请计算在理论最大回购杠杆的条件下持有到期的年化收益率(YTM),写出计算过程。

【参考答案】

5.4776+3*(5.4776-4)=9.9104,理论最大年化收益率9.9104%。

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