问答题
某中等规模投资组合beta 为1.5，标准差为20%。过去三年，该组合平均提供了18%的相对于无风险收益率Rf的“超额收益”（Rp-Rf）。同期，市场组合的平均“超额收益”为13%，标准差为12%。
将该投资组合的“超额收益”对市场组合的“超额收益”进行回归，回归结果如下：Rp–Rf=-0.06+1.5（RM-Rf）确定该组合的詹森α。解释该数字并根据该指标分析该投资组合的业绩。
詹森alpha是回归的截距，α=-0.06。回归是基于CAPM模型：（Rp=R......(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
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问答题 计算特雷诺比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。
问答题 计算夏普比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。
问答题 债券投资组合收益率变动导致两类风险：-价格风险-再投资风险使用久期和组合免疫概念解释这两类风险的关系。
