单项选择题 考虑一份每半年交换一次的股票互换，标的股票指数在合约开始时为985，固定利率为4.4％，名义本金为100万美元。互换合约开始后90天，股指下跌到982，且此时90天的LIBOR 为4.6％，270天的LIBOR 为4.8％。对于收到固定利息，支付股票收益的一方而言，该股票互换的价值为（）美元。

单项选择题 一份无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（）。

单项选择题 一位基金经理管理着一个较大的资产组合，在标准普尔500指数为1000时，他卖出了一份价值10000万美元的远期合约。当前指数为940，而在合约到期时指数为950。到期日，该经理（）。