单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权 B.投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券 C.套利活动促使期权只能定价为9元 D.套利活动促使期权只能定价为8元
单项选择题 某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于()投资策略。
单项选择题 如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应采取的期权投资策略是()。
单项选择题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
