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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题

下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

GBP/USD:1.5420,六个月GBP利率为57/8%,六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率

【参考答案】

1.5420+1.5420Χ(3.5%-5.875%)Χ6/12=1.5237

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