单项选择题
一种5年期债券的现货价格为950元,该债券1年期远期合约的交割价格为960元,该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息,且第二次付息日在远期合约交割日之前。假设6个月期和22个月期的无风险年利率(连续复利)分别为9%和10%,则该远期合约空头的价值为()元。
A.12.43B.11.68C.14.43D.-14.43E.-11.68
单项选择题 下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是()。
单项选择题 一只股票现价为110美元,在第85天将支付2.00美元/股红利,在第176天支付2.20美元/股红利。假设无风险连续利率为8%,则期限为182天的股票远期合约的无套利价格应为()美元。(一年按365天计算)
单项选择题 若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期,其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%(连续复利),合约远期价格为()元。