问答题 假定你发现了套利机会，你想交易10个单位的看涨期权和10个单位的看跌期权合约来利用该套利机会。b1）详细解析完整的无风险套利组合大体上是什么样子的，并计算当前的套利利润。b2）证明你构建的套利头寸在到期日，无论什么情形总能获得无风险利润。

问答题 查看表中数据，是否有违背看涨期权-看跌期权平价关系的地方？解析你的答案。

问答题 退休金计划A的债券组合由发达国家发行的国债和各种期货合约的多单和空单所构成。债券组合综合了地区∕国别配置策略和收益率曲线策略。下列表格概括了该组合的敞口。对于外汇风险，由于该基金采用了单独的覆盖管理，你可以在答案中忽略外汇风险敞口。请回答下列问题：i1）请评价该基金的地区和国别配置策略。你该怎样描述该基金对于美国和欧元区的债券市场的看法？在该基金的配置策略背后可能有什么理由？i2）请评价美国的收益率曲线策略。你该怎样描述该基金的市场看法，以及在它的收益率曲线策略背后可能有什么理由？