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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假设在Vasicek 模型中的参数为α=0.1和μ=0.1。在此种模型下,初始短期利率均为10%,在一个短时间△t 内,短期利率变化的初始标准差为0.02。则所给出的10年期零息债券的价格为()。

A.0.38046
B.0.36025
C.0.35698
D.0.25037
E.0.24019

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