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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

某只不分红的股票现价为20美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年,现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为()美元。

A.1.12
B.1.23
C.1.35
D.1.47
E.1.59

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