问答题
用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
在无套利条件下，建立一个由期权和股票头寸组成的无风险证券组合。通过假设组合收益等于无风险利率，可给期权估价。若用风险中性......
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问答题 跨式组合与异价跨式组合的差别是什么？
问答题 采用什么样的交易可以产生倒置日历差价？
问答题 对投资者而言，什么是购买蝶式差价的良好时机？
