单项选择题
若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在相同的衡量期间,99%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()5000万人民币。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
单项选择题 若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。
单项选择题 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
单项选择题 风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位,按照:()。