单项选择题
对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。
A.0 B.-1 C.1 D.0.5
单项选择题 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8％、9％和10％，无风险险利率为3％，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、－1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
单项选择题 考虑单因素APT模型，入胶票和B股票期望收益率分别为15％和2l％，无风险收益率为3％，股票B的β值为1．5，如果不考虑套利机会，股票A的β值为（）
单项选择题 常用作作为对未来收率的估计的指标是（）
