单项选择题
“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）
A.5% B.95% C.100%
单项选择题 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
单项选择题 针对三级资本，下面正确的是（）。
单项选择题 在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项？（）
