单项选择题
假设市场证券组合由两个证券A 和B 组成。它们的预期回报分别为10%和15%,标准差为20%和28%,权重40%和60%。已知A 和B 的相关系数为0.30,无风险利率为5%。则资本/市场线的方程为()。
A.B.C.D.E.
单项选择题 给定股票A 、B ,预期收益与β,如表所示。如果市场预期收益是10.5%,无风险利率是3.5%,则()。
单项选择题 激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%,而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同,激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是()。
单项选择题 假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述,如表所示。特定股票的收益率可以用下面的方程来确定:r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e,使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6%,则股票期望收益率为()。