问答题
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示： 股价变动幅度-20% , -5% , 5%, 20% 概率0.1 , 0.2 ,0.3, 0.4 要求： (1)判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么? (2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少? (3)确定预期组合收益的标准差为多少?
股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大，同时增加一份看跌期权，情况就会有变化，可以降低投资的风险......
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多项选择题 下列关于实物期权的表述中，不正确的有()。
多项选择题 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
多项选择题 下列有关欧式期权价格表述正确的有()。
