单项选择题
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
A.经济资本计量模型 B.高级计量法中的OpVaR C.内部模型法中的VaR D.高级内部评级法中的信用VaR体系
单项选择题 期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权,哪个产品的久期更加长?()
单项选择题 下面针对银行内部评级法的描述中正确的是()。
单项选择题 某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸,和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸,如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险,如果上述的黄金头寸仓位金额相同,其他条件也相同,则针对该笔黄金头寸,在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求?()