单项选择题
假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR 利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、15个月的LIBOR 利率分别为10%，15%，20%，上一次利息支付日的6个月LIBOR 为10%（半年计一次复利）。该公司互换的价值为（）万元。
A.-139.37B.-136.69C.0D.136.69E.139.37
单项选择题 一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约，购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天，股指下跌到969.2，则该经理需要支付的金额为（）万美元。
单项选择题 关于远期合约的价格，下列表述正确的是（）。
单项选择题 标准普尔500指数现在位于997.40的水平，连续无风险连续利率为7％，该指数的连续红利率为2％，则18个月的标准普尔500指数期货价格为（）美元。
