判断题 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

判断题 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

判断题 对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

判断题 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

单项选择题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。