单项选择题
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A.2天 B.3天 C.5天 D.10天
单项选择题 针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
单项选择题 假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）
单项选择题 在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）
