多项选择题
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A.68.5 B.69 C.69.5 D.70
多项选择题 关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
多项选择题 下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
多项选择题 下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。
