单项选择题 某决策者现有财产3万元，他现在面临两个选择：方案1：使他有15%的可能再获得6万元，有80%的可能毫无收益，有5%的可能受到2万元的损失；方案2：使他有60%的可能再获得1万元，有40%的可能获得5000元收益，但绝对不会有损失。设此人的效用函数为u（x）=，x＞0，若采用期望效用原理，则决策者会选择（）方案。

单项选择题 证券A 的预期收益是11％，标准差是22％。证券B 的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（）。

单项选择题 效用公式数据U=E（r）－0.005Aσ2，A=4。根据效用公式，一个风险中性的投资者，会选择的投资是（）。