单项选择题
假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z 的期望收益是（）。
A.6.2%B.13.54%C.13.8%D.14.62%E.14.8%
单项选择题 在市场上处于无套利均衡条件下，股票I 的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM 理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（）。
单项选择题 假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）。
单项选择题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM ，β值为1.2的证券X 的期望收益率是（）。
