单项选择题
T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
A.14 B.12 C.10 D.8
单项选择题 列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
单项选择题 某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
单项选择题 期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
